A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação de baixo risco que permite que os comerciantes obtenham lucros sem exposição em moeda aberta. Isso envolve a atuação rápida em oportunidades apresentadas por ineficiências de preços entre diferentes corretores de Metatader. Essas ineficiências podem ser causadas por provedores de liquidez ou questões de rede no lado dos corretores. Quando há uma diferença de preço entre corretores suficientemente grande para cobrir os spreads e, em seguida, alguns, negociações opostas são abertas até que ambas as cotações de preços correspondam novamente. Qualquer corretor que promova o acesso direto ao mercado (ou seja, DMA), o Processo direto (ou seja, STP), a rede de moeda eletrônica (ou seja, ECN), a mesa de negociação (ou seja NDD) ou as contas de negociação PRODIRECT podem, no entanto, fazer o mercado, mesmo que parcialmente Passe 50 dos pedidos dos clientes para o mercado inter-bancário e mantenha seu B Book os outros 50) conforme desejado. Em teoria, não há nada de errado com esta configuração, desde que o corretor execute um negócio ético. Na prática, os reguladores, como o NFA e a FCA, demonstraram práticas condenáveis conduzidas contra os interesses dos clientes por corretores que reivindicam operações ECNSTPNDDDMA. As tentativas de manipular preços e execução para o único interesse da linha de fundo dos corretores permanecem sistemáticas. O uso básico do consultor especialista está negociando dois corretores diferentes uns contra os outros. A EA aproveitaria as ineficiências de rede ou de preços entre dois corretores, enviando ordens de curta duração e capturando 1-2 pips por comércio. O consultor especialista comparte a última cotação de preços e o carimbo de data / hora entre todas as plataformas e ataca o corretor mais lento, sabendo com antecedência as próximas cotações de preços a serem recebidas. No exemplo abaixo, a EA está atuando como mestre e escravo em ambas as plataformas. Encontrar corretores metatader adequados para negociar usando uma estratégia de arbitragem não é uma tarefa fácil, porque é baseado em tentativa e erro. O desempenho de uma estratégia de arbitragem é condicionado pela sua distância de rede para o servidor intermediário, que depende da sua localização geográfica e da qualidade do provedor de liquidez que o intermediário usa. Portanto, os resultados serão diferentes para cada usuário e localização. MetaTrader 4 - Experts Trade-Arbitrage - especialista para MetaTrader 4 Vamos considerar como isso funciona no EURUSD. Imagine que temos dois pares sintéticos EURUSDx e EURUSDy. Eles têm uma dinâmica semelhante, então, se abrimos duas posições opostas nesses pares, teremos uma posição coberta. Aberto: COMPRAR EURUSDx e VENDER EURUSDy. Depois de algum tempo fechamos essas posições: VENDA EURUSDx e COMPRA EURUSDy. Lucro: Lucro (BIDx - ASKx) (BIDy - ASKy) (BIDx - ASKy) (BIDy - ASKx) Na avaliação apresentada acima, conhecemos o valor do primeiro suporte (COMPRAR EURUSDx e VENDER EURUSDy). O valor do segundo suporte é conhecido após o fechamento das posições (VENDER EURUSDx e COMPRAR EURUSDy) Existem vários casos com valores de lucro positivos. Um deles é: Aberto: BIDx gt ASKy. Ao fechar: BIDy gt ASKx. O consultor especialista em comércio arbitral o usa (você pode modificar para qualquer outra condição). Em tempo real, procura casos em que BIDx gt ASKY PARA TODOS os possíveis pares sintéticos (milhares de casos) e abre as posições correspondentes. Isso significa que o consultor especialista em comércio arbitrário sempre possui uma cobertura de várias moedas. Ele cria o arquivo ArbitrageStatistic. txt com casos de arbitragem classificados (por freqüência). Se o monitoramento for VERDADEIRO. O consultor especializado adiciona alguns detalhes de arbitragem ao arquivo Arbitrage. txt. A negociação é realizada com pares, definidos no arquivo Trade-Arbitrage. txt (a localização do arquivo é: expertsfiles). Além disso, registra alguns detalhes para análise posterior (negócios, razões e resultados): Resultados do conselheiro Trade-Arbitrage (acima), NettoTrading (à esquerda) e CheckMyArbitrage (direita). O hedge de múltiplas moedas pode ser verificado usando um script de script CheckMyArbitrage. Moedas - lista de moedas usadas para pares sintéticos. MinPips - mínimo permitido (como arbitragem) diferença em pontos (antigo) entre BIDx e ASKy. SlipPage - deslizamento em pips permitido pelo corretor para ordens de mercado (diferentes corretores têm valores diferentes). Bloqueio - bloqueios são permitidos (TRUE) ou não (FALSE). Lotes - Posicione o volume para abrir-se. MaxLot - lote máximo permitido pelo corretor (real). MinLot - lote mínimo permitido pelo corretor (real). Monitoramento - registre todos os casos de arbitragem para arquivar (TRUE) ou não (FALSE). Loggint pode levar algum tempo, isso pode ser crítico para a arbitragem. TimeToWrite - Período de tempo do registro (em minutos) para o registro de dados estatísticos de arbitragem (ArbitrageStatistic. txt). Expert funciona corretamente (não quebra cobertura de moedas múltiplas): Erros de ordem comercial (rejeita, etc.). Execução parcial (preenchimentos parciais). Alguns dos corretores o permitem. característica. Com mínimo possível Lote, permitido pelo corretor (MinLot). Se Lock TRUE usar um mininal ordens comerciais. Pode proibir casos de bloqueio (Bloquear FALSE). As desvios negativos e as comissões estão comendo o lucro. Execução a longo prazo de ordens de negociação, existem alguns casos em que os outros preços de símbolos são alterados significativamente Processamento assíncrono de ordens comerciais por intermediário. Tempo de arbitragem pequeno. Possíveis impovências: uso de ordens limite. Envio simultâneo para vários símbolos (emulação de sincronização) de ordens comerciais de vários terminais para uma conta. Controle de tempo da sincronização do corretor. A coleta e uso de mais informações estatísticas para uso por outras condições de arbitragem da MinPips. Por exemplo, BIDx - ASKygt SPREADx SPREADy. A coleta e uso de informações estatísticas sobre o tempo de duração da arbitragem. Prioridade da fila de pedidos de mercado (por exemplo, o símbolo com o maior volume de tic ou símbolo com preço local extremal. Multicurrency, portanto, não pode ser usado no testador de estratégia. Ele pode ser executado como script. O histórico de preços não foi usado. A teoria da arbitragem usa a ineficiência do mercado (cotação ineficiência), portanto a natureza das cotações não é importante. O conselheiro funciona sem perdas. Comentário dos editores: se você tiver alguma dúvida para o autor, sugestões ou comentários, é melhor publicá-los. Se você tiver Achou este código útil para fins comerciais ou educacionais, não se esqueça de agradecer ao autor.
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