Hull moving average histogram

Desenvolvido por Alan Hull, é um indicador, que resolve o problema de fazer uma média móvel mais reativa à atividade de preço atual. O Hull Moving Average quase elimina o lag e consegue melhorar a suavização. A HMA consegue aderir a rápidas mudanças na atividade de preços, uma vez que tem suavização superior a uma média móvel simples do mesmo período. O HMA emprega Weighted Moving Averages (WMA) e amortece o efeito de suavização. Pode ser calculado da seguinte maneira: Primeiro, precisamos pegar o WMA dos últimos dados n2 e multiplicá-lo por 2. Então, Precisamos subtrair o WMA dos últimos n dados. Em seguida, precisamos tomar esse valor e usar a raiz quadrada de n. Depois disso, precisamos calcular o WMA desses dois valores (é o sqrt WMA de n do valor lembrado). Como a raiz quadrada trunca os valores, devemos escolher um n que seja um quadrado perfeito, como 4, 9, 16, etc. Este indicador pode ser usado em todas as maneiras que as médias móveis tradicionais são usadas, com a exceção dos sinais de cruzamento, O último depende de lag. Fundada em 2017, a Tribuna Binária tem como objetivo fornecer aos seus leitores uma cobertura real e real de notícias financeiras. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, moedas e commodities dos mercados financeiros, além de uma explicação interativa e detalhada dos principais eventos e indicadores econômicos. Divulgação de Risco Financeiro A BinaryTribune não será responsabilizada pela perda de dinheiro ou qualquer dano causado por confiar nas informações contidas neste site. Trading forex, ações e commodities sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível de experiência e apetite do risco. Política de cookies Este site usa cookies para lhe fornecer a melhor experiência e conhecê-lo melhor. Ao visitar o nosso site com o seu navegador configurado para permitir cookies, você concorda com nosso uso de cookies, conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Cópia Copyright 2017 mdash Tribuna binária. Todos os Direitos ReservadosHull Moving Average Descrição Hull Moving Average (também conhecido como Hull Average) foi desenvolvido por Alan Hull para o preço médio (flutuação suave dos preços) e reduzir um lag que outras médias móveis têm. Análise Técnica, Sinais e Sistemas de Negociação Em análise técnica. Avanços Hull MA poderia ser usado da mesma forma que outras médias móveis são utilizados: para definir uma tendência: Avançar Hull média móvel (com inclinação positiva) indica tendência de alta e declínio Hull média (com inclinação negativa) indica tendência de baixa para gerar sinais: Devido ao pequeno atraso, é difícil gerar sinais de buysell nos crossovers de Hull MA e Price. Ainda assim, os sinais poderiam ser gerados nos crossovers de Hull e outras médias móveis como parte de outros indicadores técnicos que é comum para todas as médias móveis. No quadro das ações do QQQ abaixo você pode ver e comparar as médias móveis do casco (linha vermelha) e simples (linha azul). Ambos têm configuração de período de 20 barras. Você pode ver que ambos eles bom preço, ainda, Hull MA tem muito pequeno lag quando comparado com o SMA. Além disso, você pode ver por que poderia ser um desafio para gerar sinais dos crossovers de preço e Hull média - ele se move muito perto de preço. Todas as outras combinações, tais como crossovers de dois Hull MAs ou crossovers de Hull MA e outro tipo de MAs poderia ser usado para gerar BuySell sinais. Gráfico 1. Gráfico de ações do QQQ com Hull MA (linha vermelha) e SMA (linha azul). Fórmula e Cálculos Os cálculos do Hull Moving Average são baseados em várias Média Móvel Ponderada (WMA). O primeiro passo no cálculo seria definir três períodos que são baseados em um selecionado por um período de usuário: P1 Período Selecionado por um usuário P2 P1 2 P3 Raiz quadrada de P1 Na segunda etapa, você tem que calcular a diferença entre WMA duplo E WMA com períodos de barra P2 e P1 respeitosamente: MMA 2 x WMA (Preço, P2) - WMA (Preço, P1) Na última etapa, outro WMA é usado para obter Hull Moving Average: Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que algum de nosso conteúdo é publicado em outro site, nossa primeira ação será relatar este site para o Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os Direitos Reservados. Moeda em Movimento MACD Médio Este é o típico MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador feito de Hull média móvel. O MACD é feito de diferença de 2 média móvel, uma rápida e uma mais lenta (12 e 26 períodos). Então a linha de sinal é feita de uma Média Móvel Simples de 9 períodos do valor desta diferença. Nenhuma informação neste site é conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que têm meios financeiros suficientes para suportar tal risco. ProRealTime ITF arquivos e outros anexos: Nova PRC também está agora no YouTube, subscrever o nosso canal de conteúdos exclusivos e tutoriais Aviso: Trading pode expor você a risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que têm meios financeiros suficientes Risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Não são conselhos pessoais ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a conveniência de negociar um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e legal. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar, você está concordando com nosso uso deles. Você também pode verificar nossa política de privacidade para obter mais informações. ContinueThe HMA consegue manter-se com rápidas mudanças na atividade de preço enquanto ter suavização superior sobre um SMA do mesmo período. A HMA emprega médias móveis ponderadas e atenua o efeito de suavização (e o atraso resultante) utilizando a raiz quadrada do período em vez do próprio período. Desenvolvido por Alan Hull. HMA (período int) HMA (entrada IDataSeries, período int) Retorna o valor padrão HMA (período int) int barsAgo HMA (entrada IDataSeries int int) int barsAgo double Acessando este método através de um valor de índice int barsAgo retorna o valor do indicador referenciado Barra.